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分步说明

读取成交明细

取得订单所有成交的价格和数量。

读取同一时点盘口

保存成交前或指定时点的最优买卖报价。

分别计算指标

成交均价按成交量加权,中间价按买卖报价计算。

你可能遇到的问题

两个价格为什么不同?

一个是成交结果,一个是报价参考值。

能用成交均价替代历史中间价吗?

不能,两者统计含义不同。

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不能,两者统计含义不同。

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行情数据

交易所订单簿深度滑点与成交冲击复盘

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常见问题与解答

两个价格为什么不同?

一个是成交结果,一个是报价参考值。

能用成交均价替代历史中间价吗?

不能,两者统计含义不同。